Gauss-folyamat

(normális folyamat). Olyan sztochasztikus folyamat, melynél bármely t₁, t₂, ..., t_n időpontokhoz tartozó valószínűségi változók együttes eloszlása normális. A Gauss-folyamat igen fontos tulajdonsága, hogy lineáris rendszeren áthaladva marad. A lineáris rendszer ennek alapján úgy is definiálható, hogy az a rendszer lineáris, amelyen a Gauss-folyamat áthaladva Gauss-folyamat marad. A Gauss-folyamatok speciális típusú a stacionárius Gauss-folyamat.

Szerkesztette: Lapoda Multimédia

Kapcsolódás

• lineáris rendszer